研究事業 モノグラフ11号
◆ベイジアン単位根検定の展開 河田 正樹 著
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はじめに
1 単位根検定とは
2 単位根を帰無仮説とする検定
2.1 伝統的アプローチ
2.2 ベイジアンアプローチ
2.2.1 Sims の主張
2.2.2 Phillips の批判
2.2.3 事前分布に関する論争
2.2.4 ベイジアン単位根検定
3 定常帰無仮説の単位根検定
3.1 伝統的アプローチ
3.2 ベイジアンアプローチ
3.2.1 シミュレーションによる検証
4 結合の動き
4.1 伝統的アプローチ
4.2 ベイジアンアプローチ
おわりに